衡量和管理信用资产风险研究

从世界一些国家的情况来看,为更好地估计一个国家、一个行业的信用风险,有必要将任意一种信用风险在资产组合中的分布进行排列和分析,本文将根据世界的一些做法研究一种有效列示分析任何资产组合风险分布的方法,它能够处理:*有大量非多样化头寸的资产组合和多样化的资产组合。*不连续风险资产(如衍生工具交易)的资产组合或连续风险资产(如商业贷款)的资产组合。*流动性风险资产的资产组合,例如二级市场债务和贷款;或必须持有到期日的非流动风险资产的资产组合,例如商业贷款和贸易贷款限额。*"零售"信用资产组合,如信用卡、活期帐户信用类型。