摘要
本文利用逆自相关函数的 G—谱估计给出 ARMA 模型 MA 参数的一种估计,并且证明这种估计具有强相合性与渐近正态性.
In this paper,we give an estimate of the MA parameters of the ARMA model using the G-spectral estimator of the inverse auto- correlation function.The strong consistency and asymptotic normality of the estimate are proved.
出处
《中北大学学报（自然科学版）》
CAS
1989年第4期1-6,共6页
Journal of North University of China(Natural Science Edition)
关键词
协方差函数
相关函数
参数
covariance function
correlation function
parameter
