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我国锌期货套期保值绩效的实证研究 被引量:1

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摘要 运用误差修正模型对2007年6月11日到2008年9月18日上海期货交易所锌期货合约的套期保值绩效进行研究,结果表明:锌期货样本内和样本外套期保值绩效分别为0.50074044和0.43854111,样本内套期保值绩效优于样本外套期保值绩效。我国锌期货市场的套期保值功能并未得到充分发挥,2008年6月到2008年9月锌期货市场投机氛围严重。
作者 胡秋灵 赵蕊
出处 《金融理论与教学》 2009年第1期39-40,共2页 Finance Theory and Teaching
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二级参考文献20

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