金融风险的度量方法研究

VaR模型作为银行界度量市场风险的标准模型,经过多年的研究和实践人们逐渐发现VaR模型存在风险度量不充分,投资组合风险度量值偏小等一些先天性的不足。本文通过比较了极值理论下的风险度量模型,对金融风险度量模型提出新的改进。