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基于次序统计量的ES核估计

THE KERNEL ESTIMATION OF EXPECTED SHORTFALL BASED ON ORDER STATISTICS
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摘要 本文考虑期望损失ES(Expected Shortfall)的一个新的估计基于次序统计量的核估计,在α-混合序列条件下,给出它的Bahadur表达式和均方误差,并且证明该估计量的渐进正态性. In this paper, we develop a new nonparametric estimation of ES based on order statistics. The Bahadur representation, mean square error and asymptotic normality of the estimator are given under α-mixing series.
作者 姚永源 杨善朝 刘静
机构地区 广西师范大学数学科学学院
出处 《经济数学》 2008年第4期380-392,共13页 Journal of Quantitative Economics
基金 国家自然科学基金(No.10661003) 广西自然科学基金(No.0728091)资助项目
关键词 期望损失α-混合 Bahadur表达 ES核估计 渐进正态性 Expected shortfall, α- mixing Bahadur representation kernel estimator of ES asymptotic normality
分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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经济数学
2008年 第4期

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