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用GARCH模型检验基于香港股市国企指数的羊群行为研究 被引量:3

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摘要 证券市场波动的羊群行为问题是证券市场研究中的一个重要课题。文章运用时间序列的GARCH模型对港股国企指数股票收益率序列建模,并用CSAD方法对港股证券市场的羊群行为进行回归分析,发现在样本区间指数股票呈现明显的羊群行为特征。
作者 彭爱武 陈妞
机构地区 长沙理工大学
出处 《现代物业(中旬刊)》 2008年第12期25-27,共3页 Modern Property Management
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参考文献2

二级参考文献2

共引文献301

同被引文献25

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引证文献3

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