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带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率

Reinsurance and the ultimate ruin probability of random premium income with interference
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摘要 研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。 The ultimate ruin probability of insurance companies is investigated with the excess of loss reinsurance and random premium income. The upper bound and the explicit expression of the ultimate ruin probability are given in terms of the martingale method.
作者 于文广 于红彬
机构地区 山东经济学院统计与数学学院 郑州轻工业学院轻工职业学院
出处 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期84-87,共4页 Journal of Shandong University(Natural Science)
基金 教育部人文社会科学研究资助项目(08JA910003) 山东省统计科研重点课题资助项目(KT0846) 山东经济学院2008年度校级科研计划资助项目
关键词 再保险 最优再保险 破产概率 鞅 WIENER过程 reinsurance optimal reinsurance ruin probability martingale Wiener process
分类号 F840 [经济管理—保险] O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献8

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二级参考文献6

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  • 2Centeno L.Measuring the effects of reinsurance by the adjustment coefficient[J].Insurance Mathematics and Economics, 1998,5:169-182.
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  • 4Centeno L. Excess of loss reinsurance and the probability of ruin in finite horizon[J].Astin Bulletin,1997,27:59-70.
  • 5Dufresne F, Gerber H U. Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion[J].Insurance: Mathematics and Economics,1999,10:51-59.
  • 6Grandell J. Aspects of Risk Theory[M]. New York: Springer-Verlag, 1991.

共引文献12

山东大学学报（理学版）
2009年 第4期

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