期刊文献+

基于Buhlmann信度理论的投资组合VAR度量 被引量:1

下载PDF
导出
摘要 随着VaR体系的不断改进,其也被被越来越多的监管机构和金融机构用作风险管理工具。文章将Buhlmann信度理论引入VaR体系中,将Buhlmann信度方法融入VaR历史模拟法中,通过实证分析得到该方法可以较大幅度的减小VaR值的计算误差,优化计算结果。
作者 王慧 黄志勇
机构地区 中南大学商学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第8期78-80,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献7

  • 1Herzog.Introduction to Credibility Theory [M]. Connecticut: AC- TEX Publication. 1999.
  • 2Mahler HC, Dean CG.Foundations of Casualty Actuarial Science [M]. Casualty Actuarial Society,2001.
  • 3Klugman SA, Panjer H H,Willmot G E.Loss Models: From Data to Decisions[M]. America: John Wiley & Sons,2004.
  • 4Samuel A.BrovermanPhD.As A STUDY MANUAL ,Soa Exam C [M]. America: SOA,2007.
  • 5Xu Y.Modelling Dependence Between Financial Returns with Copulas and Stockastic Volatility Marginal[C].Working Papertment of Economics University of Miami,2003.
  • 6王春峰.金融市场风险管理-VaR方法[M].天津:天津大学出版社,2000..
  • 7田新民,黄海平.基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究[J].数学的实践与认识,2004,34(7):39-49. 被引量:18

二级参考文献7

  • 1Artzner P. Delbaen F, Elber J M, Heath D. Coherent Measures of Risk[M]. Mathematical Finance, 1999. 9.
  • 2Basak S, Shapiro A. Value-at-Risk-Based risk management: Optimal policies and asset prices[J]. The Review of Financial Studies Summer, 2001, 14 (2).
  • 3Campbell R, Huisman R, Koedijk K. Optimal portfolio selection in a Value-at-Risk framework[J]. Journal of Banking & Finance, 2001, 25.
  • 4Frederik Johansson. Michael J Seiler, Mikael Tjarnberg. Measuring Downside Portfolio Risk Journal of Portfolio Management[M]. Fall 1999 v26.
  • 5Gaivoronski Alexei, Pflug Georg. Properties and Computation of Value at Risk Efficient Portfolios Based on Historical Data[M], 2002.
  • 6Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional Value-at-Risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2.
  • 7菲力普·乔瑞著 张海渔 译.VaR:风险价值--金融风险管理新标准[M].北京:中信出版社,2000..

共引文献20

同被引文献5

引证文献1

二级引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部