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对我国权证产品定价的蒙特卡罗方法 被引量：1

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摘要 目前关于权证定价的研究主要依据Black-Schools的定价理论。通过分析认股(沽)权证的特性及其影响因素,作者认为运用蒙特卡罗数值方法来模拟权证定价可能拟合效果更好,因此文章将运用蒙特卡罗方法得到的近似解与Black-Schools模型解和认股(沽)权证的市场价格进行比较。结果表明对权证的价格具有很好的模拟效果。并进一步区分了对不同种类权证产品模拟结果存在差异的原因。
作者 吴涛 刘松林 李姗姗
机构地区 中南财经政法大学信息学院 华中师范大学经济学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第8期128-129,共2页 Statistics & Decision
关键词 蒙特卡罗模拟 权证产品 期权定价
分类号 F224 [经济管理—国民经济]
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参考文献6

二级参考文献19

共引文献81

同被引文献16

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引证文献1

二级引证文献1

统计与决策
2009年 第8期

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