摘要
提出一种求解扰动项序列自相关系数及估计回归模型参数B的迭代方法.证明了该迭代方法关于残差平方和具有全局收敛性质.
The present paper reports an iterative method for solving self-relative coefficient and estimating the parameter B of regressive model, proves that the sum of residual error square under the iterative method possesses global convergence.
出处
《吉林大学自然科学学报》
CAS
CSCD
1998年第1期1-4,共4页
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Jilinensis
关键词
自回归模型
参数估计
迭代
最小二乘估计
autoregressive model, parameter estimation, iterative method