期刊文献+

深圳综合指数收益波动性的实证研究

下载PDF
导出
摘要 股票市场波动性问题是诸多金融研究中的一个重要课题。本文运用时间序列的GARCH模型的推广形式对深圳综合指数股票收益率序列建模,结果显示我国股票市场收益有明显的长期记忆性、波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点。
作者 史鹏翔 孙维
机构地区 华南理工大学
出处 《技术与市场》 2009年第5期67-67,共1页 Technology and Market
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献30

共引文献273

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部