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我国商业银行利率风险度量模型的选择
被引量:
4
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摘要
随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行风险管理提出了更高的要求。如何识别与测量利率风险是商业银行利率风险管理的基础。本文分析了几种常用的利率风险度量模型,包括利率敏感性缺口分析、持续期分析和VAR风险价值分析,并提出建设我国商业银行利率风险度量模型的建议。
作者
彭正宇
机构地区
广东省梅州嘉应学院
出处
《海南金融》
2009年第5期69-71,共3页
Hainan Finance
关键词
利率敏感性缺口模型
持续期模型
VAR模型
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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