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半方差法和VAR方法的评价与实证分析——基于GARCH类模型
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摘要
基于GARCH类模型,应用上证综合指数与港元对美元汇率数据,选择最优模型拟合汇率和指数,并估计VaR值,最后将VaR与半方差进行比较分析。结果表明,VaR与半方差在不同方面各具有直观性的优势:VaR用于衡量单个投资品或投资组合的风险上具有明显的优势,而半方差能直观地用于不同投资产品之间波动性的比较。
作者
蔡文杰
机构地区
华侨大学商学院
出处
《现代商贸工业》
2009年第9期144-145,共2页
Modern Business Trade Industry
关键词
GARCH
半方差
VAR
分类号
O121.3 [理学—基础数学]
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现代商贸工业
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