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基于稳健回归的单指数投资组合模型
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摘要
本文将稳健回归的思想引入到单指数模型的求解过程中,力求降低股票历史收益率序列中一些异常值对模型参数估计产生的影响。最后利用沪市中小盘板块中的10支股票在不同时期内进行了实证分析。
作者
丁硕
机构地区
北京工业大学经济与管理学院
出处
《经济论坛》
2009年第8期45-48,共4页
Economic Forum
关键词
单指数模型
异常值
稳健回归
有效前沿
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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