期刊文献+

我国商业银行信用风险度量模型的实证研究——基于KMV模型的实证分析 被引量:6

下载PDF
导出
摘要 本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
作者 欧阳秀子
机构地区 上海银行
出处 《金融与经济》 北大核心 2009年第4期73-76,共4页 Finance and Economy
  • 相关文献

参考文献7

二级参考文献17

  • 1.[M].,..
  • 2.[M].,..
  • 3Credit Suisse First Boston, Credit Risk +, A Credit Risk Management Framework, 1997.
  • 4Jose A. Lopez, Marc R. Saidenberg, Evaluating Credit Risk Models, 1999.
  • 5Gordy, Michael B, A Comparative Anatomy of Credit Risk Models, Manuskript, Conference on Credit Modeling and the Regulatory Implications, London, September 1998.
  • 6JP Morgan (1997): Credit Metrics TM - Technical Document, New York, 1997.
  • 7Crosbie, Peter J. (1999): Modeling Default Risk, Manuscript, KMV Corporation, January 1999.
  • 8Basel Committee on Banking Supervision (1999a): Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications,Manuscript, April 1999.
  • 9Michael B. Gordy ''a comparative anatomy of credit risk models'' [J] ,Journal of Banking & Financial 24,2000, 119 - 149.
  • 10Robert A Jarrow, Sruart M. Tumbull ''The intersection of market and credit risk'' [ J ] , Journal of Banking & Financial 24,2000,271 - 299.

共引文献31

同被引文献12

引证文献6

二级引证文献3

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部