摘要
基于美式看跌期权的特点,采用二叉树模型,得到了考虑红利支付情况下的美式再装期权的定价模型,并通过实例分析了再装期权对传统美式看跌期权的影响.
Based on the characteristics model, gets the pricing model of Ameri of American-style put option, this paper, by using a binomial can reload option with dividend payment. At the same time, the paper analyzes the impact of reload option on traditional American-style put options.
出处
《五邑大学学报（自然科学版）》
CAS
2009年第2期33-36,78,共5页
Journal of Wuyi University(Natural Science Edition)
基金
辽宁省教育科学"十一五"规划2008年度基金资助项目(JB08DB028)
关键词
期权
再装期权
二叉树模型
options
reload options
binomial model
