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平方根连续履约价选择权的鞅定价

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摘要 文章利用连续履约价和平方根的优点,设计出一种称为平方根连续履约价选择权的新奇异期权,借助于随机分析中的Girsanov定理,用鞅定价方法给出它的精确定价公式;推出该期权的两个重要避险参数Delta和Gamma的计算公式;通过实例计算发现该期权的价格要低于同条件下的标准欧式期权价格。
作者 熊炳忠
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第10期154-156,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献3

  • 1Black F, Scholes M. The Pricing of Option and Corporate Liabilities[J].Journal of Political Economy,1973,81(3).
  • 2田存志.平方根双币种权证的创新与定价[J].统计与决策,2004,20(7):12-13. 被引量:3
  • 3Kreps H. Martingales and arbitrage in Multi Period Securities Markets[J].Journal of Economic Theory,1979,(20).

共引文献2

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