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基于VAR理论的ARMA(1,1)—GARCH(1,1)法的股指期货的风险预测被引量：1

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摘要本文利用基于VAR理论的ARMA(1,1)—GARCH(1,1)法对香港恒生股指期货价格(收盘价)的每日收益率进行了实证分析,数据分为两部分:第一部分数据用来预测出一步向前的VAR值,第二部分数据通过"失败率"法来检验预测的精度。

作者王珂邵宏成

机构地区华东师范大学

出处《商场现代化》 2009年第15期221-221,共1页

关键词股指期货风险预测预测精度

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.91 [经济管理—金融学]

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商场现代化

2009年第15期

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