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基于VaR的银行操作风险度量

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摘要 操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一,操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一。本文利用国内三家上市银行的数据对基于VaR的银行操作风险的度量进行实证研究。结果表明,在现阶段国内缺乏数据统计的大背景下,收入模型、证券因素模型在操作风险的衡量中具有一定的可用性;在我国目前的上市银行中,深圳发展银行的操作风险管理水平相对要好。
作者 张宇 李萌萌
机构地区 山东财政学院
出处 《合作经济与科技》 2009年第15期44-46,共3页 Co-Operative Economy & Science
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参考文献3

二级参考文献7

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