基于OLS模型的我国铜期货的最优套期保值率研究

受金融危机的影响,全球实体经济向下行走,铜现货价格从2006年5月的79595下降到2008年12月4日的29375。期货市场同时巨幅波动,铜期货价格从2006年5月的82780(Cu0606在5月份的最低价)下降到2008年的12月4日的26680(Cu0901在2008年12月4日的价格)。如果能找到合适的套期保值率,在今天这种形势下,生产经营者还是能够利用期现套利规避风险。本文利用OLS(简单最小二乘法)对我国铜的最佳套期保值率进行分析,期望能对套期保值者有一定启发。