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VaR的改进方法CVaR在投资组合风险中的应用 被引量:1

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摘要 VaR是当今国际上比较成熟的分析和度量风险的理论,在世界范围内得到广泛应用,但在对风险度量过程中,却常常忽视特殊值的分析和计量,从而影响到风险评估的准确性。本文分析了VaR的缺陷,介绍了在其基础上发展并完善起来的CVaR在投资组合风险控制的优点,并构造出基于CVaR的投资组合优化模型。
作者 赵丽娟
出处 《职业技术》 2009年第4期77-77,共1页 Vocational Technology
关键词 VAR CVAR 投资组合
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献18

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共引文献10

同被引文献4

引证文献1

二级引证文献3

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