期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
可转债期权性条款的演变特征及发展趋势
下载PDF
职称材料
导出
摘要
可转债包含很多允许发行者或投资者改变债券未来现金流特征的条款。实质上,这些条款是嵌入到可转债中的期权,本身具有价值并构成债券价值的一部分,因而使可转债表现出不同的风险收益特性。在综述国内外可转债期权性条款发展演变的基础上,指出其发展演变特征和动因,结合我国可转债发展现状和资本市场发展实际,探讨我国可转债期权性条款发展演变的趋势,具有现实意义。
作者
牛鸿雁
朱新峰
机构地区
泰山学院教育技术与传播学院
山东科技大学经济系
出处
《山东电大学报》
2009年第2期26-28,共3页
Journal of Shandong TV University
关键词
可转换债券
结构条款
嵌入期权
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
P426.62 [天文地球—大气科学及气象学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
2
参考文献
1
共引文献
34
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
1
1
吴文锋,吴冲锋.
股票价格波动模型探讨[J]
.系统工程理论与实践,2000,20(4):63-69.
被引量:35
二级参考文献
2
1
阎冀楠,系统工程学报,1997年,12卷,3期,49页
2
张陶伟(译),期权、期货和衍生证券,1997年
共引文献
34
1
汪洋,李世荣.
我国股票市场领先指数驱动张力理论研究[J]
.求实,2004(S3):172-174.
2
金能.
关于股价波动的数学模型[J]
.台州师专学报,2001,23(3):9-12.
3
于志军,杨善林.
基于误差校正的GARCH股票价格预测模型[J]
.中国管理科学,2013,21(S1):341-345.
被引量:15
4
周菊玲,师恪.
随机利率下股价波动源模型的期权定价[J]
.新疆大学学报(自然科学版),2004,21(3):240-243.
被引量:2
5
郭子君,吴让泉.
具有异常波动市场的消费与投资策略[J]
.控制理论与应用,2004,21(4):546-548.
被引量:2
6
曲永刚.
我国股市价格波动和稳定性分析[J]
.辽宁石油化工大学学报,2005,25(1):89-92.
被引量:6
7
周菊玲.
支付连续红利率的股价波动源模型期权定价[J]
.新疆师范大学学报(自然科学版),2005,24(4):23-25.
8
朱海燕.
欧式期权的Black-Scholes模型的修正[J]
.连云港师范高等专科学校学报,2005,22(4):61-63.
9
朱丹.
价格波动源模型下欧式上入局期权的鞅定价[J]
.吉首大学学报(自然科学版),2006,27(3):23-26.
10
姬春煦,张骏.
基于主成分分析的股票指数预测研究[J]
.计算机工程与科学,2006,28(8):122-124.
被引量:18
1
武传德,张雷,刘鸽.
财务公司结构性存款业务探究[J]
.区域金融研究,2015(12):38-40.
被引量:1
2
韩京芳.
可转换债券期权性及政策效应分析[J]
.计划与市场探索,2001(2):41-42.
3
李垣,杨铁定.
金融政策演变特征及其对企业的影响[J]
.财贸经济,1994,15(7):32-35.
4
宋瑞敏.
信用衍生工具规避信用风险的内在机制及启示[J]
.社会科学家,2005,20(S1):291-292.
5
麦元勋,杨星.
信用衍生工具及其启示[J]
.国际经贸探索,2003,19(4):36-39.
被引量:2
6
楼方芳.
私募股权——长期投资的佳选[J]
.浙商,2009(18):112-112.
7
李莺婴.
我国FDI的演变特征及相关对策思考[J]
.世界经济情况,2009(3):28-33.
8
叶昊,陈中平.
可转换债券利率模型研究[J]
.决策借鉴,2002,15(4):42-44.
被引量:1
9
周韶扬.
用期权定价模型分析可转换债券利率[J]
.鞍山科技大学学报,2004,27(2):158-160.
10
刘阳.
浅析保险公司经营的类期权性[J]
.才智,2009,0(17):2-3.
山东电大学报
2009年 第2期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部