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最优资产组合选择的模型分析 被引量：1

Model Analysis of Optimal Capital Portfolio Selection
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摘要 在投资者的风险资产的收益不确定的条件下,给出了最优资产组合选择的投资模型.分析了投资者的风险厌恶程度的变化导致投资于风险资产的变化趋势. Under the uncertainty of the investor＇s return of risk assets, an optimal portfolio investment model ia obtained is obtained. The change of the investor＇s risk aversion results in the change in the investment of risk assets.
作者 邓学斌
机构地区 广东商学院数学系
出处 《湖北民族学院学报（自然科学版）》 CAS 2009年第2期206-209,共4页 Journal of Hubei Minzu University(Natural Science Edition)
关键词 资产组合 最优化 风险厌恶 风险资产 portfolio optimal risk aversion risk assets
分类号 O211.7 [理学—概率论与数理统计]
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参考文献10

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同被引文献3

引证文献1

湖北民族学院学报（自然科学版）
2009年 第2期

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