指数化投资的风险评估——基于跟踪误差方差分解的实证

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摘要文章以我国的指数基金为研究对象,对其跟踪误差方差展开分解,分析其历史风险水平。然后,运用压力测试的方法,分析并预测样本指数基金未来的风险水平。实证结果表明,从总体上看,样本基金的风险控制得较好,基本满足指数化投资的要求。

作者赵勇陈永生

机构地区成都信息工程学院经济贸易系西南财经大学金融学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第13期114-117,共4页 Statistics & Decision

基金国家社科基金重大项目(07&ZD014)

关键词指数基金跟踪误差方差风险压力测试

参考文献14

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统计与决策

2009年第13期

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