指数化投资的风险评估——基于跟踪误差方差分解的实证
摘要
文章以我国的指数基金为研究对象,对其跟踪误差方差展开分解,分析其历史风险水平。然后,运用压力测试的方法,分析并预测样本指数基金未来的风险水平。实证结果表明,从总体上看,样本基金的风险控制得较好,基本满足指数化投资的要求。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第13期114-117,共4页
Statistics & Decision
基金
国家社科基金重大项目(07&ZD014)
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