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我国农产品期货价格波动率分析 被引量：4

Analysis on Volatility of Futures Price of Agricultural Products in China
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摘要 对日收盘价格收益率及其收益率平方值进行自相关分析,讨论其波动聚集性;使用ARCH类模型对日收盘价格波动率进行分析,以找到其日波动率的性质及规律。 The basic analysis of earnings yield of closing price, including non - normal distribution, auto-correlation analysis of earnings yield of closing price, volatility clustering, research in ARCH model, the writer tries to find character and rule of fluctuate.
作者 王金媛
机构地区 东北农业大学
出处 《东北农业大学学报（社会科学版）》 2009年第3期30-32,共3页 Journal of Northeast Agricultural University:Social Science Edition
基金 黑龙江省2007年软科学计划项目"黑龙江省农业保险政策性补贴问题的经济学分析与实证研究"(GZ07D205)
关键词 风险溢价 杠杆效应 ARCH模型 risk premium, leverage effects, ARCH models
分类号 F323.7 [经济管理—产业经济]
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献4

  • 1Engle R F. Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of U. K. inflation[J]. Econometrica, 1982, 50(4): 987-1008.
  • 2Bollerslev T. Generalised autoregressive conditional heteroskedasticity[J]. Journal of Econometrics, 1986, 31(3): 307-327.
  • 3Bollerslev T, Wooldridge J M. Quasi maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time varying covariances[J]. Econometric Reviews, 1992, 11(2): 143-172.
  • 4Engle R F, Ng V K. Measuring and testing the impact of news on volatility[J]. Journal of Finance,1993, 48(4): 1749-1778.

共引文献12

同被引文献107

引证文献4

二级引证文献17

东北农业大学学报（社会科学版）
2009年 第3期

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