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一种特殊跳跃-扩散过程的欧式期权定价研究

A Special Jump- diffusion Model for Option Pricing
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摘要 当股票市场受到冲击时,股票价格会呈现跳跃-扩散现象,但由于市场规律,股票价格会很快趋于相对稳定状态.本文把股票价格受到冲击后的跳和最终趋于稳定的这个过程视为一次特殊的跳过程,并基于此过程得出欧式期权的定价公式. When the finance market is under an impact,the stock price will be in jump-diffusion.But the price will soon be stable because of the laws of the market.This paper regards this as a spcial process and thus getting the option pricing.
作者 余星
机构地区 湖南人文科技学院
出处 《邵阳学院学报（自然科学版）》 2009年第2期17-18,共2页 Journal of Shaoyang University：Natural Science Edition
基金 湖南人文科技学院校级青年课题(项目编号:2008QN0130)
关键词 风险中性 期权定价 跳跃-扩散 随机微分方程 risk-neutral option pricing jump-diffusion stochastic differential equation
分类号 F830 [经济管理—金融学]
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参考文献2

二级参考文献15

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共引文献65

邵阳学院学报（自然科学版）
2009年 第2期

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