信用风险模型回收率的实证分析

信用风险近年来越来越受到国人的关注。随着中国经济的发展和产业不断升级,经济个体的金融联系越来越密切且复杂,而信用风险也成为主要的金融风险之一。为了管理信用风险,国外经济发达国家或地区的著名金融机构纷纷开发自己的信用风险内部模型。例如CreditMetrics、KMV、CreditRish+、CreditPorfolioView。违约回收率对于计算信用风险是非常重要的。文章基于广东地区某商业银行抵押贷款处置资料对我国违约回收率数据进行考察,以揭示我国信用风险状况。