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股票市场波动性的分形研究

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摘要 本文运用ARFIMA模型与FIGARCH模型分别研究了收益率与收益残差的分形特性,刻画了两者的长记忆特征。通过对上证指数的实证分析表明,上证指数存在着长记忆性,2个模型的结合能很好地拟合股票价格的变化。
作者 吴建民
机构地区 北京理工大学
出处 《工业技术经济》 2009年第7期138-139,共2页 Journal of Industrial Technological Economics
基金 北京理工大学基础研究基金(项目编号:409009) 国家社科基金(项目编号:07BJY088)
  • 相关文献

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