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基于EVT和Copula的保险业经济资本的估算 被引量：2

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摘要 文章用t-Copula函数刻画保险业务之间复杂的非线性相关性和风险的厚尾特点,考虑到保险业务小概率高风险的特点,对单个业务的边际分布用极值理论EVT的广义Pareto分布进行模拟;通过算例,比较了用在险价值VaR和期望损失ES两种方法估算的保险业务风险的差异,并得出基于EVT和Copula函数得出的整合风险的经济资本额更能刻画保险业务的实际风险的结论。
作者 鲁昌荣 孙华 何健敏
机构地区 东南大学经济管理学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第14期11-13,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(70671025)
关键词 经济资本EC 极值理论 t—Copula函数 在险价值VAR 期望损失ES
分类号 F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献33

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引证文献2

二级引证文献3

统计与决策
2009年 第14期

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