带交易费用的可能性投资组合优化模型

文章给出一个带交易费用的可能性均值和方差模型。在此模型中考虑资产的流动性,并用证券的换手率来表示它,而且假设它为一具体的模糊数,得到了一个含模糊流动性的双目标规划模型。然后通过线性加权法求解上面的双目标规划问题,最后给出一个算例来验证模型的有效性。