期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
自回归条件异方差(ARCH)模型及应用
被引量：
16
下载PDF
职称材料
导出
摘要
自回归条件异方差过程是一种新的随机过程，被用于研究时间序列。它展示了随机变量的一种关系：序列方差随时间变化而变化。本文给出估计方法、模型的检验以及一个实证例子。
作者
吴其明
季忠贤
杨晓荣
机构地区
东北财经大学
大连财政证券公司
出处
《预测》
CSSCI
1998年第4期47-47,54,共2页
Forecasting
关键词
自回归
ARCH模型
金融市场
条件异方差
分类号
O211.61 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
1
共引文献
0
同被引文献
101
引证文献
16
二级引证文献
274
参考文献
1
1
王耀东，经济时间序列分析，1986年
同被引文献
101
1
黄春萍,倪宗瓒.
自回归条件异方差模型在医学数据分析中的应用[J]
.数理医药学杂志,2004,17(4):341-343.
被引量：5
2
莫扬.
股票市场波动性的国际比较研究[J]
.数量经济技术经济研究,2004,21(10):49-56.
被引量：24
3
刘霞辉.
为什么中国经济不是过冷就是过热?[J]
.经济研究,2004,39(11):58-68.
被引量：71
4
俞乔.
市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析[J]
.经济研究,1994,29(9):43-50.
被引量：297
5
徐剑刚,唐国兴.
我国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型[J]
.数量经济技术经济研究,1995,12(12):28-32.
被引量：32
6
陈小悦,姚怡涛.
上海股市风险与收益定量分析[J]
.经济科学,1995(1):50-56.
被引量：11
7
宋颂兴,金伟根.
上海股市市场有效实证研究[J]
.经济学家,1995(4):107-113.
被引量：161
8
吴世农.
我国证券市场效率的分析[J]
.经济研究,1996,31(4):13-19.
被引量：317
9
张汉江,马超群,曾俭华.
金融市场预测决策的有力工具:ARCH模型[J]
.系统工程,1997,15(1):43-46.
被引量：10
10
王学萌 罗建军.灰色系统方法简明教程[M].成都:成都科技大学出版社,1993..
引证文献
16
1
江晓东.
沪深港三地股指波动比较研究[J]
.内蒙古财经学院学报,2002(2):21-26.
被引量：2
2
黄春萍,倪宗瓒.
自回归条件异方差模型在医学数据分析中的应用[J]
.数理医药学杂志,2004,17(4):341-343.
被引量：5
3
莫扬.
股票市场波动性的国际比较研究[J]
.数量经济技术经济研究,2004,21(10):49-56.
被引量：24
4
马晓丽,刘新平.
利率期限结构转换模型及实证分析[J]
.纺织高校基础科学学报,2004,17(3):201-203.
被引量：1
5
章超,程希骏,王敏.
GARCH模型对上海股市的一个实证研究[J]
.运筹与管理,2005,14(4):144-146.
被引量：14
6
李勇.
基于GARCH(1,l)模型的股票期权定价及实证分析[J]
.商业文化（学术版）,2012(11):123-123.
7
贺力平,王珏.
中国股市的波动性及国际比较[J]
.金融评论,2010,2(4):1-17.
被引量：13
8
张思奇,马刚,冉华.
股票市场风险、收益与市场效率:——ARMA-ARCH-M模型[J]
.世界经济,2000,23(5):19-28.
被引量：107
9
叶阿忠,李子奈.
我国通货膨胀的GARCH模型[J]
.系统工程理论与实践,2000,20(10):46-48.
被引量：24
10
王慧敏,刘新仁,徐立中.
流域可持续发展的系统动力学预警方法研究[J]
.系统工程,2001,19(3):61-68.
被引量：25
二级引证文献
274
1
徐炜,黄炎龙,宋伶俐.
股市收益波动的非对称性研究[J]
.财会通讯（学术版）,2007(9):68-70.
被引量：3
2
林少伟,徐学荣,李崇阳.
福建经济增长与财政收支系统预警研究[J]
.中国管理科学,2004,12(z1):687-691.
3
侯建荣,黄培清.
基于小波分析的股票分形时变维数研究[J]
.中国管理科学,2004,12(z1):275-278.
4
谢赤,吴雄伟.
基于GARCH模型的CHIBOR行为实证分析[J]
.数理统计与管理,2003,22(z1):273-276.
5
张洁,李同昇,周杜辉.
流域人地关系地域系统研究进展[J]
.干旱区地理,2011,34(2):364-376.
被引量：8
6
董立杰.
上海股票市场星期效应研究[J]
.科技风,2007(6):20-21.
7
中国人民银行株洲市中心支行课题组,刘社会.
市场有效性动态不一致的实证检验[J]
.金融发展评论,2010(12):140-149.
8
侯建荣,黄丹,顾锋.
基于分形时变维数变化的股价突变动力学特征研究[J]
.中国管理科学,2008,16(S1):50-52.
被引量：1
9
高法文.
我国股市长期记忆性实证研究——基于小波最小二乘法[J]
.消费导刊,2008(10):57-59.
10
刘新立.
我国保险资金运用渠道的拓宽及风险管理[J]
.财经研究,2004,30(9):66-73.
被引量：27
1
罗琰,吴鹏程,刘晓星.
不同期限SHIBOR的波动性研究[J]
.南京财经大学学报,2016(5):59-66.
被引量：1
2
王立凤.
ARCH模型在预测股价变动中的应用[J]
.统计与决策,2006,22(7):142-142.
被引量：1
3
张芳.
GARCH模型的经验似然估计[J]
.四川理工学院学报（自然科学版）,2012,25(5):87-91.
被引量：1
4
李存行,张敏,陈伟.
自回归条件异方差模型在我国沪市的应用研究[J]
.数学的实践与认识,2008,38(8):1-6.
被引量：14
5
黄珍,李勍,徐路.
上海黄金期货价格实证分析[J]
.财经界,2010(4):1-1.
被引量：3
6
丁剑平,于群.
论人民币汇率波动的"弹性[J]
.上海财经大学学报,2003,5(2):19-26.
被引量：12
7
韩栋.
利率波动率变化的宏观效应及货币政策意义[J]
.上海电机学院学报,2015,18(6):351-356.
8
刘瑶.
金融开放对中国股票市场收益率波动的影响分析[J]
.特区经济,2014(3):46-47.
被引量：2
9
宁国玉,叶祥松.
中日贸易对中国宏观经济波动同步性的影响研究[J]
.宏观经济研究,2012(12):93-97.
被引量：10
10
惠军,朱翠.
证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析[J]
.合肥工业大学学报（自然科学版）,2010,33(7):1108-1112.
被引量：9
预测
1998年 第4期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
