一类分散滤波问题的最优及次优解

其中所有噪声皆为零均值Gauss白噪声,并记E[w(k)w^T(l)]=Q(k)δ_(kl),E[w_i(k)w_i^T(l)]=Q_i(k)δ_(kl),E[v_i(k)v_i^T(l)]=R_i(k)δ_(kl),δ_(kl)为Kronecker delta符号,v_i与w、w_i不相关。假定v_i,i=1...,N两两互不相关,即所考虑的系统拥有N个独立的量测向量。 我们的问题是:从子系统(3)、(4)的局部最小方差滤波器构造出关于大系统(1)、(2)的全局最优或次优滤波器。