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ARMA模型参数估计算法的改进
被引量：
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摘要
文章提出了一种ARMA模型的非线性估计方法,这种方法通过DFP算法构造具有遗传对称正定性的矩阵来近似Hesse矩阵的逆,从而实现了ARMA模型参数的估计。仿真结果表明,该方法具有良好的准确度和可靠性,可以改进ARMA模型的参数估计。
作者
黄雁勇
王沁
李裕奇
机构地区
西南交通大学数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第16期7-9,共3页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(60873108)
西南交通大学基金资助项目(2008B07)
关键词
ARMA模型
非线性最小二乘法
DFP算法
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
引文网络
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