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基于分形插值模型的股价时间序列分析及预测 被引量:6

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摘要 文章运用分形插值的理论与方法建立了能够分析及预测股票价格波动的分形插值数学模型;以上市公司青岛海尔为例,使用该模型分析了股价的变化规律,预测了股价的未来走势,并使用时间序列曲线的分形维数与Hurst指数,描述了股价的波动性及长期相关性等特征。
作者 王宏勇 马丽
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第16期29-30,共2页 Statistics & Decision
基金 江苏省高校自然科学基金资助项目(07KJD110065)
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献7

  • 1Granger C W J, Joyeux R. An Introduction to Long-memory Time Series models and Fractional differencing [J]. Journal of Time Series Analysis, 1980,(1).
  • 2Baillie R T, Chung C F, Tieslau M A..Analyzing Onflation by the Fractionally Integrated ARFIMA-GARCH Model[J]. Journal of Applied Econometrics, 1996,(11).
  • 3Bollerslev T, Mikkelsen H O. Modeling and Pricing Long Memory in Stock Market Volatility [J]. Journal of Econometrics, 1996, (73).
  • 4Ding Z, Granger C W J, Engle R F. A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model[J]. Journal of Empirical Finance, 1993,(1).
  • 5Chung C F. Calculating and Analyzing Impulse Responses tor the Vector ARFIMA Model[J]. Economics Letters, 2001(71).
  • 6Baillie R T. Long Memory Processes and Fractional Integration in Econometrics[J]. Journal of Econometrics, 1996,(73).
  • 7汤果,何晓群,顾岚.FIGARCH模型对股市收益长记忆性的实证分析[J].统计研究,1999,16(7):39-42. 被引量:33

共引文献7

同被引文献38

引证文献6

二级引证文献12

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