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半鞅非Lipschitz系数随机微分方程解的大偏差 被引量：1

Large Deviations for Solutions to Stochastic Differential Equations Driven by Semimartingale with Non-Lipschitz Coefficients
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摘要 建立了半鞅非Lipschitz系数随机微分方程,研究了Freidlin-Wentzell型大偏差原理. In this paper, a class of stochastic differential equations （SDEs） driven by semimartingale with non-Lipschitz coefficients is established. A large deviation principle of FreidlinWentzell type is investigated.
作者 费为银
机构地区 安徽工程科技学院应用数理系
出处 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第4期1074-1083,共10页 Acta Mathematica Scientia
基金 国家973项目(2007CB814901) 国家自然科学基金(10826098) 安徽省自然科学基金资助
关键词 随机微分方程 半鞅 GRONWALL引理 非LIPSCHITZ条件 大偏差. Stochastic differential equations Semimartingale Gronwall lemma Non-Lipschitz conditions Large deviation.
分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献9

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  • 9Strook D W, Varadhan S R S. Multidimensional Diffusion Processes. New York: Springer-Verlag, 1979.

同被引文献3

引证文献1

数学物理学报（A辑）
2009年 第4期

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