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基于MV-GARCH的石油期货时变套期保值比率研究 被引量:5

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摘要 文章运用DCC—GARCH、CCC—GARCH和BEKK—GARCH模型估计了WTI石油市场的动态套期比率。通过实证比较分析发现,这三种多元GARCH模型估计的套期保值比率都有较好的套期保值效果,其中DCC—GRACH模型估计的套期保值比率,效果优于其它两种。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第17期15-17,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(70471031) 国家杰出青年科学基金资助项目(70825006)
  • 相关文献

参考文献15

二级参考文献16

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共引文献29

同被引文献48

引证文献5

二级引证文献37

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