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一类带干扰的双险种风险模型 被引量:8

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摘要 在常利率且保单到达服从Poisson过程的风险模型中,将单险种推广为双险种,并且通过扩散过程来描述随机因素的影响,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的显示表达式和Lundberg上界。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第17期160-161,共2页 Statistics & Decision
基金 首都经济贸易大学校级科研项目(2009XJ014)
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参考文献6

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二级参考文献3

共引文献111

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引证文献8

二级引证文献23

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