摘要
二叉树方法是一种普遍用于期权定价的数值方法.文章通过补充三阶矩得到一种新的二叉树参数模型,所得新参数克服了原有参数的缺陷,计算简单且具有很高的精度.
The binomial tree is one of the numerical methods in common use for option pricing. A new binomial parameter model is set up by exact calculation, which get rid of the original defect and has much calculating accuracy.
出处
《天中学刊》
2009年第5期6-7,共2页
Journal of Tianzhong
基金
河南省教育厅自然科学研究计划项目(2008B110001)
安阳市科技计划项目(社发攻关197)
关键词
二叉树模型
期权定价
矩
数值计算
binomial model
option pricing
moment
numerical calculation
