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CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究 被引量：2

Study on the option pricing model with the proportional transaction cost in the CEV process
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摘要 文章主要研究了CEV过程下比例交易成本的期权定价问题;利用无套利原理和It^o公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程;并且利用有限差分方法,给出具体的Crank-Ni-colson格式数值算法。 This paper mainly studies the valuation of European options with proportional transaction costs in the CEV proeess. The option prieing model and the differential equation of the option pricing model are derived By using the Ito formula and the no-arbitrage principle. Finally, the conerete Crank-Nicolson scheme numerical arithmetic of the differential equation is obtained by the finite differenee method.
作者 袁国军 施明华
机构地区 皖西学院数理系
出处 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第10期1623-1626,共4页 Journal of Hefei University of Technology：Natural Science
基金 安徽省高校青年教师科研资助计划项目(2007jql177) 安徽省高校优秀青年人才基金资助项目(2009SQRZ189) 安徽省教育厅自然科学基金资助项目(KJ2009B095 KJ2009B113)
关键词 期权定价 CEV过程 交易成本 有限差分 option pricing constant elasticity of variance（CEV） process transaction cost finite difference
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

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引证文献2

二级引证文献9

合肥工业大学学报（自然科学版）
2009年 第10期

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