摘要
本文证明了可料过程的M-P逆仍然可料。利用M-P逆讨论了线性随机方程可料解的结构,由此求出了扩散模型中的所有等价鞅测度,并给出了最小逆熵鞅测度。
This paper proves that the M-P inverse predictable process is still predictable. By employing the M-P inverse,we discussed the structure of predictable solutions of the linear stochastic equation. All equivalent martingale measures and the minimal reverse entropy martingale measure in a diffusion model are obtained.
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期806-810,共5页
Chinese Journal of Engineering Mathematics
基金
国家自然科学基金(10571051
10871064)
湖南省社会科学基金(08YBB187)
关键词
M-P逆
扩散模型
等价鞅测度
Moore-Penrose inverse
diffusion model
equivalent martingale measures