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机会约束下的均值-CVaR投资组合模型研究
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摘要
在证券收益率服从正态分布的前提下,以CVaR作为风险度量指标,建立了机会约束下的均值-CVaR模型,讨论了模型的最优解和有效边界。
作者
张永芬
机构地区
安徽理工大学
出处
《商情》
2009年第20期57-58,共2页
关键词
投资组合
CVAR
机会约束
有效边界
最优解
分类号
F123.16 [经济管理—世界经济]
TM621.2 [电气工程—电力系统及自动化]
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