机会约束下的均值-CVaR投资组合模型研究

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摘要在证券收益率服从正态分布的前提下，以CVaR作为风险度量指标，建立了机会约束下的均值-CVaR模型，讨论了模型的最优解和有效边界。

作者张永芬

机构地区安徽理工大学

出处《商情》 2009年第20期57-58,共2页

关键词投资组合 CVAR 机会约束有效边界最优解

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商情

2009年第20期

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