“吃鱼理论”的定量分析

本文将VaR值应用到具体某只股票的风险度量上，并将股票价格波动带来的风险分为多头风险和空头风险，结合苏宁电器的具体走势数据，使用历史模拟法（HS法），计算出了多头VaR值和空头VaR值，并试探性的使用这些数据来寻找“吃鱼理论”中的鱼头和鱼尾，得出了有一定参考价值的结论。