汇率混沌理论的神经网络建模

本文采用美元对日元汇率自1973年起的日数据进行研究。首先，本文基于交易者异质假设构造了外汇市场模型，并在此基础上选择影响汇率变动的解释变量；然后，利用基于遗传算法的神经网络构建基于此模型的汇率预测系统。在神经网络的训练过程中，利用小波分析对训练样本进行了去噪，提高了训练效果。经过检验，该预测系统达到了较高精度。最后，通过对该系统进行仿真模拟，对汇率理论提出一些个人思考。