期刊文献+

资产定价理论发展动态简评 被引量:2

原文传递
导出
摘要 本文对资产定价理论发展脉络进行了梳理,对重要资产定价理论和模型进行阐述和评价,包括随机贴现思想及模型、新古典资产定价理论及模型、泡沫理论、非理性泡沫模型—噪声交易模型等,以介绍资产定价理论最新进展,把握其目前动态,为进一步相关研究提供参照平台。
机构地区 东北财经大学
出处 《经济学动态》 CSSCI 北大核心 2009年第11期136-138,共3页 Economic Perspectives
  • 引文网络
  • 相关文献

参考文献10

  • 1Binswanger, M. (2000), Stock Markets Speculative Bubbles and Economic Growth, Elgar Edward.
  • 2Cochrane, J. H. (1994), "Permanent and transitory components of GDP and stock prices", Quarterly Journal of Economics 109 : 241- 265.
  • 3Fama & French(1988), "Dividend yields and expected stock returns", Journal of Financial Economics 22 : 3- 27.
  • 4Marshall, D. A. (1992), "Inflation and asset returns in a monetary economy", Journal of Finance 47 : 1315-42.
  • 5Mehra & Prescott(1985), "The equity premium: a puzzle", Journal of Monetary Economics 15 (2): 145 - 61.
  • 6Mishkin, F. S. (2001), "The transmission mechanism and the role of asset prices in monetary policy", NBER working paper No. 8617.
  • 7Tirole, J. (1985), "Asset bubbles and overlapping generations", Economitrica 53:1499- 1528.
  • 8宾斯维杰.《股票市场、投机泡沫与经济增长》,张建森译,上海三联书店,2003年,第287页,第297—333页.
  • 9格雷和肖,1988.《金融理论中的货币》,上海三联书店.
  • 10约翰·卡尔弗利,2007.《从股市到楼市的泡沫虚幻幻象》,北京师范大学出版社.

共引文献1

同被引文献20

引证文献2

二级引证文献4

;
使用帮助 返回顶部