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基于Copula函数的尾部相关性度量

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摘要 本文讨论了Copula函数的尾部相关性,当边缘分布是标准Fréchet分布时,计算了Copula函数的尾部相关系数及缓慢变化函数,并且得出线性混合Copula函数的尾部相关性是几乎独立的或者较强的渐近相关。
作者 刘彪
机构地区 武汉工业学院
出处 《当代经济》 2009年第20期150-151,共2页 Contemporary Economics
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