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我国股票市场杠杆效应实证研究 被引量:1

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摘要 通过采用EGARCH模型对股权分置改革后我国股票市场的杠杆效应进行了实证研究,结果表明我国股票市场的确存在正向的杠杆效应,即利好消息对市场的冲击比利空消息的冲击要大,利好消息比利空消息更容易增加市场的波动性。
作者 李曦
出处 《现代商贸工业》 2009年第16期150-151,共2页 Modern Business Trade Industry
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