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基于Credit Metrics的商业银行信用风险控制研究

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摘要 Credit Metrics模型是在给定信用资产组合,根据信用评级机构提供的违约率和信用等级转移矩阵得出一定期限后组合价值的分布曲线,然后用该曲线计算出投资组合的VAR值,进而确定在该置信水平下抵御相应风险所需要的经济资本。
作者 胡亚东 杨广华
机构地区 中南财经政法大学金融学院
出处 《知识经济》 2009年第12期42-42,共1页 Knowledge Economy
关键词 CREDIT Metrics模型 信用风险 信用评级转移矩阵
分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.5 [经济管理—金融学]
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参考文献2

二级参考文献9

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共引文献13

知识经济
2009年 第12期

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