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随机信号的马尔可夫链估计(Ⅱ) 被引量:1

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摘要 随机信号可用具有唯-强马尔可夫过程解的Ito随机微分方程表示,为了构造Ito方程(即构造扩散过程),本文以不可约正常返马尔可夫链的遍历理论为基础,介绍了一种概率分布未知而且多峰的平稳随机信号漂移系数和扩散系数的统计算法。利用白化变换和Taylor分布未知而且多峰的平稳随机信号漂移系数和扩散系数的统计算法,利用白化变换和Tylor逼近,Ito方程可转换为局部线性化马尔可夫链预测模型。
作者 卢鹏飞
机构地区 江南学院
出处 《江南学院学报》 1998年第2期1-7,共7页 Journal of Jiangnan College
  • 相关文献

同被引文献4

  • 1Friedman A. Stochastic Differential Equations[M]. New York: Academic Press, 1976.
  • 2Hannan E J, Krishnaiah P R, Rao M M. Handbook of Statistics[M]. New York: Elsevier Science Publishers,1995.
  • 3Lu Pengfei. Locally linearized markov chain approximate models in signal detection[A]. IEEE Proc of NAECON. University of Dayton(OH),1991.167-170.
  • 4Lu Pengfei, Gu Binjie, Lu Weihong. A predictive coding using markov chain[A].Proc of ICSP'04. Beijing Jiaotong University, 2004.1151-1154.

引证文献1

二级引证文献2

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