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基于沪深300股指期货的动态套期保值实证研究 被引量:4

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摘要 文章运用沪深300股指期货对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值,利用ECM-GARCH模型估计最优风险套期保值比率,按照最优套期保值比例对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值。通过实证研究,运用沪深300股指期货套期保值能够在保证收益的条件下有效降低投资组合的风险。
出处 《现代管理科学》 CSSCI 2009年第12期99-101,共3页 Modern Management Science
基金 国家自然科学基金项目(70771096)
  • 相关文献

参考文献7

二级参考文献65

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共引文献109

同被引文献17

引证文献4

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