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商业银行操作风险评估——基于极值(EVT)理论 被引量:1

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摘要 巴塞尔新资本协议(2004)明确要求商业银行配置资本抵御操作风险,操作风险越来越受到商业银行关注的同时其计量方法也大有进展。运用极值理论(EVT)理论计量操作风险,采用POT方法对数据进行GPD拟合,确定损失事件的程度;用Poisson分布确定损失事件的发生频率,最后得出操作风险的资本要求额。
出处 《经济研究导刊》 2009年第34期71-73,共3页 Economic Research Guide
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